GBK glossarySearch the glossaries created from glossary-building KudoZ (GBK) questions. | To see the desired glossary, please select the language and then the field of expertise. |
Home - English
- Search
- Term
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- The arbitrage pricing theory says that the price of a financial asset reflects a few key risk factors, such as the expected rate of interest, and how the price of the asset changes relative to the price of a portfolio of assets. If the price of an asset happens to diverge from what the theory says it should be, arbitrage by investors should bring it back into line. The Economist
- Example sentence(s)
- The Arbitrage Pricing Theory provides more flexibility than the CAPM; however, the former is more complex. The inputs that make the arbitrage pricing model complicated are the asset’s price sensitivity to factor n (βn) and the risk premium to factor n (RPn). - Corporate Finance Institute
by - Over the years, arbitrage pricing theory has grown in popularity for its relatively simpler assumptions. However, arbitrage pricing theory is a lot more difficult to apply in practice because it requires a lot of data and complex statistical analysis. - Investopedia
by - The test's results show that, within the scope of the methodology and data employed, the Arbitrage Pricing Theory (APT) does hold in the very emerging stock market of Thailand, while the CAPM (Capital Asset Pricing Model) fails to do so. - IDEAS
by Compare [close] - Bulgarian
- Search
- Term
- Теория за арбитражното ценообразуване
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- Теорията на арбитражното ценообразуване (APT) е многофакторен модел на ценообразуване на активите, основан на идеята, че възвръщаемостта на актива може да се прогнозира, като се използва линейната връзка между очакваната възвръщаемост на актива и редица макроикономически променливи, които улавят систематичен риск. Той е полезен инструмент за анализиране на портфейли от гледна точка на инвестиране на стойност, за да се идентифицират ценни книжа, които могат да бъдат временно погрешни. moneycash4u - by Andrei Vrabtchev
- Example sentence(s)
- 1.1. Възникване и характеристики на ценовите балони
1.2. Методи за определяне на справедливата стойност на активите
1.2.1. Модел за оценка на капиталовите активи (САРМ)
1.2.2. Теория за арбитражното ценообразуване (АРТ)
1.2.3. Модел на Fama и French
1.2.4. Момент
1.2.5. Ликвидността като фактор и премия за неликвидност - konkursi.unwe.bg
by Andrei Vrabtchev - 1. Погасителни планове 4
2. Цена на финансиране с привлечен капитал 6
2.1.Цена на финансиране с дългосрочен банков кредит 6
2.2.Цена на финансиране с финансов лизинг 8
III. Цена на финансиране с неразпределена печалба (собствен капитал) 10
1.Цена на финансиране с неразпределена печалба (собствен капитал) 10
2.Модел на дивидентите 10
3.Модел за оценка на капиталовите активи 11
4.Метод на надграждането 12
5.Теория за арбитражното ценообразуване 14
6.Вариант на Дамодаран 16 - raboti.com
by Andrei Vrabtchev - Related KudoZ question
Compare [close] - French
- Search
- Term
- Modèle d'évaluation par arbitrae
- Additional fields of expertise
- Definition(s)
- L’idée sur laquelle repose le modèle d’évaluation par arbitrage, créé par Stephen Ross, est qu’il n’existe pas d’opportunités d’arbitrage durables dans le temps. Autrement dit, dans le cas de deux actifs aussi risqués l’un que l’autre, si la rentabilité de l’un est plus intéressante à un moment donné, elle ne durera pas dans le temps et reviendra au même niveau que le second actif. D’où l’impossibilité de toute opportunité d’arbitrage. LeLynx.fr - by Germaine
- Example sentence(s)
- Les recherches de Ross portent sur les marchés financiers, la finance d’entreprise et l’économie de l’incertain… Mais il est certainement mieux connu pour ses travaux sur la théorie des signaux et de l’agence, le modèle d’évaluation par arbitrage (APT) et la valorisation des actifs financiers tels que les options. - Fontaine, Les grands auteurs en finance
by Germaine - Le modèle d'évaluation par arbitrage ou MEA (en anglais, arbitrage pricing theory ou APT) est un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille qui s'appuie sur l'observation des anomalies du MEDAF et considère les variables propres aux firmes susceptibles d'améliorer davantage le pouvoir prédictif du modèle d'évaluation. - Wikipedia
by Germaine - Le modèle d'évaluation par arbitrage (MEA) a été développé en 1976 par Stephen Ross. Le MEA représente une alternative à la théorie moderne du portefeuille (TMP). (…) Le modèle d'évaluation par arbitrage modélise la rentabilité exigée et le coût des fonds propres sous forme de fonction linéaire à partir de différents facteurs macro-économiques. - Moneyland
by Germaine - Related KudoZ question
Compare [close] - Compare this term in: Albanian, Arabic, German, Spanish, Persian (Farsi), Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Ukrainian
| | The glossary compiled from Glossary-building KudoZ is made available openly under the Creative Commons "By" license (v3.0). By submitting this form, you agree to make your contribution available to others under the terms of that license. ![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png) | | | | X Sign in to your ProZ.com account... | | | | | | |