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          • teoria de precificação por arbitragem
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        • Definition(s)
          • Modelo de precificação de um instrumento financeiro baseado na proposição de que, se os retornos de uma carteira de ativos respondem a vários fatores, o retorno esperado de cada ativo na carteira pode ser descrito por uma combinação linear desses fatores. A partir de um modelo inicial, várias extensões foram desenvolvidas, com aplicação na maioria dos mercados à vista e de derivativos. Enciclopédia de Finanças - by Teodoro Novack Netto
        • Example sentence(s)
          • A teoria de precificação por arbitragem (arbitrage pricing theory – APT) surge como um dos principais modelos de apreçamento de ativos, considerando que a taxa de retorno esperada do investidor é influenciada por características intrínsecas do investimento e por mudanças econômicas e dos mercados, sendo, portanto reajustada a comportamentos inesperados setoriais e macroeconômicos (ROSS et al, 2015). - Biblioteca - UESC by Teodoro Novack Netto
          • Como alternativa ao CAPM, há a Teoria de Precificação por Arbitragem ou modelo APT, sigla do inglês Arbitrage Pricing Theory. - Pro Educacional by Teodoro Novack Netto
          • Tanto no ICAPM quanto na teoria de precificação por arbitragem, basta que as carteiras adicionais sejam bem diversificadas (na terminologia de Fama, 1996, que sejam de variância mínima multifatorial) (...) - Scielo by Teodoro Novack Netto
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          • теория арбитражного ценообразования
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        • Definition(s)
          • Теория арбитражного ценообразования (arbitrage pricing theory (APT)) в финансовой науке является общей теорией ценообразования активов, которая утверждает, что можно смоделировать ожидаемую доходность финансовых активов в виде линейной функции различных макроэкономических факторов и рыночных индикаторов, в которой уровень чувствительности к изменению каждого фактора выражена бета-коэффициентом, зависимым от конкретного фактора. Wikipedia - by DTSM
        • Example sentence(s)
          • Теория арбитражного ценнообразования АТР (Arbitrage Pricing Theory) является альтернативной однофакторной модели САРМ. - Studfiles by DTSM
          • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТРАСЛЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА НА ПРИМЕРЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - «КИБЕРЛЕНИНКА» by DTSM
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          • Modèle d'évaluation par arbitrae
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        • Definition(s)
          • L’idée sur laquelle repose le modèle d’évaluation par arbitrage, créé par Stephen Ross, est qu’il n’existe pas d’opportunités d’arbitrage durables dans le temps. Autrement dit, dans le cas de deux actifs aussi risqués l’un que l’autre, si la rentabilité de l’un est plus intéressante à un moment donné, elle ne durera pas dans le temps et reviendra au même niveau que le second actif. D’où l’impossibilité de toute opportunité d’arbitrage. LeLynx.fr - by Germaine
        • Example sentence(s)
          • Les recherches de Ross portent sur les marchés financiers, la finance d’entreprise et l’économie de l’incertain… Mais il est certainement mieux connu pour ses travaux sur la théorie des signaux et de l’agence, le modèle d’évaluation par arbitrage (APT) et la valorisation des actifs financiers tels que les options. - Fontaine, Les grands auteurs en finance by Germaine
          • Le modèle d'évaluation par arbitrage ou MEA (en anglais, arbitrage pricing theory ou APT) est un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille qui s'appuie sur l'observation des anomalies du MEDAF et considère les variables propres aux firmes susceptibles d'améliorer davantage le pouvoir prédictif du modèle d'évaluation. - Wikipedia by Germaine
          • Le modèle d'évaluation par arbitrage (MEA) a été développé en 1976 par Stephen Ross. Le MEA représente une alternative à la théorie moderne du portefeuille (TMP). (…) Le modèle d'évaluation par arbitrage modélise la rentabilité exigée et le coût des fonds propres sous forme de fonction linéaire à partir de différents facteurs macro-économiques. - Moneyland by Germaine
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