Spread duration Spread duration

Creator:	Marco Oberto
Language pair:	English to Italian
Discipline:	-
Definition / notes:	Stima la sensibilità del prezzo di un settore o di un'asset class specifici a una variazione di 100 punti base (ampliamento o restringimento) dello spread rispetto ai titoli di Stato. Ad esempio, la spread duration delle obbligazioni societarie a tasso variabile considera l'ampliamento o il restringimento dello spread rispetto al LIBOR. La spread duration delle obbligazioni societarie a tasso fisso corrisponde alla normale duration. La spread duration dei prestiti ipotecari misura l'ampliamento o il restringimento dell'option-adjusted spread (OAS), che tiene conto del rischio di rimborso anticipato dei mortgage-backed securities.
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