Mar 16, 2012 11:29
12 yrs ago
English term
FIVI
English to French
Bus/Financial
Finance (general)
gestion portefeuilles
forward implied variance index
The FIVI generates several indices reflective of a one-period (eg, one-month) forward starting variance.
L'indice de variance implicite à terme génère plusiuers indices qui reflètent une variance à départ différé sur une période, par exemple un mois
The FIVI generates several indices reflective of a one-period (eg, one-month) forward starting variance.
L'indice de variance implicite à terme génère plusiuers indices qui reflètent une variance à départ différé sur une période, par exemple un mois
Proposed translations
(French)
| 4 +2 | indice de volatilité implicite à terme |
Joco
|
Proposed translations
+2
6 hrs
Selected
indice de volatilité implicite à terme
... s'il fallait lire « volatility » plutôt que « variance » dans la définition indiquée par sheileo. Dans ce cas, on pourrait dire « L'indice de volatilité implicite à terme génère plusieurs indices qui reflètent une variance constatée au cours d'une période donnée, par exemple un mois ».
Note from asker:
| Merci beaucoup Joco ! |
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "Variance (GB) traduit par volatilité.
Merci pour les explications. Je ne suis pas très douée pour me servir du site et j'espère que les points seront bien attribués..."
Reference comments
8 hrs
Reference:
volatilité, volatilité historique, implicite, anticipée et variance
Volatilité :
Propension à la variabilité d'un cours ou d'un taux dans le temps.
La volatilité relative d'un actif par rapport à l'ensemble du marché est mesurée par le coefficient bêta (ß). Les formules mathématiques utilisées pour évaluer la volatilité sont habituellement des formules de calcul de l'écart-type ou de la variance annualisée du cours ou du taux. La volatilité est dite élevée si les cours ou les taux varient beaucoup sur une courte période de temps. Dans le cas d'un instrument dérivé, la volatilité s'apprécie en fonction du cours du sous-jacent; on distingue généralement deux sortes de volatilité : la volatilité historique (historical volatility), qui mesure la volatilité du cours du sous-jacent sur une période passée, et la volatilité implicite (implied volatility), qui indique la volatilité du cours du sous-jacent telle qu'elle ressort du prix du dérivé à un moment donné. On parle aussi parfois de volatilité anticipée. Cette dernière est cependant très peu utilisée. La volatilité est l'un des éléments les plus importants dans l'évaluation des options, parce qu'elle est la seule variable dont la valeur n'est pas connue avec certitude à l'avance.
Volatilité anticipée (expected volatility)
Volatilité d'un actif sous-jacent anticipée par les analystes de marché au-delà de la durée de vie d'un instrument dérivé. Contrairement à la volatilité implicite et à la volatilité historique, il n'existe pas de formule mathématique pleinement satisfaisante pour évaluer la volatilité anticipée. Il s'agit en fait d'une estimation subjective.
Variance :
Mesure de la dispersion d'une série d'observations statistiques par rapport à leur moyenne. Mesure de la dispersion des différents points d'une série d'observations statistiques, que l'on obtient en calculant le carré de la différence entre chacune des observations et la moyenne arithmétique de l'ensemble, puis en additionnant ces carrés et en divisant le total obtenu par le nombre d'observations. Note: la variance est le carré de l'écart type.
www.granddictionnaire.com
Ménard et al., Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière in granddictionnaire.com
http://publidict.ocaq.qc.ca/default.aspx
Propension à la variabilité d'un cours ou d'un taux dans le temps.
La volatilité relative d'un actif par rapport à l'ensemble du marché est mesurée par le coefficient bêta (ß). Les formules mathématiques utilisées pour évaluer la volatilité sont habituellement des formules de calcul de l'écart-type ou de la variance annualisée du cours ou du taux. La volatilité est dite élevée si les cours ou les taux varient beaucoup sur une courte période de temps. Dans le cas d'un instrument dérivé, la volatilité s'apprécie en fonction du cours du sous-jacent; on distingue généralement deux sortes de volatilité : la volatilité historique (historical volatility), qui mesure la volatilité du cours du sous-jacent sur une période passée, et la volatilité implicite (implied volatility), qui indique la volatilité du cours du sous-jacent telle qu'elle ressort du prix du dérivé à un moment donné. On parle aussi parfois de volatilité anticipée. Cette dernière est cependant très peu utilisée. La volatilité est l'un des éléments les plus importants dans l'évaluation des options, parce qu'elle est la seule variable dont la valeur n'est pas connue avec certitude à l'avance.
Volatilité anticipée (expected volatility)
Volatilité d'un actif sous-jacent anticipée par les analystes de marché au-delà de la durée de vie d'un instrument dérivé. Contrairement à la volatilité implicite et à la volatilité historique, il n'existe pas de formule mathématique pleinement satisfaisante pour évaluer la volatilité anticipée. Il s'agit en fait d'une estimation subjective.
Variance :
Mesure de la dispersion d'une série d'observations statistiques par rapport à leur moyenne. Mesure de la dispersion des différents points d'une série d'observations statistiques, que l'on obtient en calculant le carré de la différence entre chacune des observations et la moyenne arithmétique de l'ensemble, puis en additionnant ces carrés et en divisant le total obtenu par le nombre d'observations. Note: la variance est le carré de l'écart type.
www.granddictionnaire.com
Ménard et al., Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière in granddictionnaire.com
http://publidict.ocaq.qc.ca/default.aspx
Discussion
Merci.