Si tratta di una di quelle buzz word tanto in uso nelle organizzazioni internazionali, non credo esista una traduzione ufficiale non essendo l'italiano lingua ufficiale dell'onu, quindi le mie sono solo delle proposte modificabili a seconda del contesto.

Fonte:
Deardorff's Glossary of International Economics

Capacity building:
The term used repeatedly in the Doha Declaration referring to the assistance to be provided to developing countries in establishing and administering their trade policies, conducting analysis, and identifying their interests in trade negotiations.