Según el DRAE:

Dios nos asista, o nos la depare buena, o *nos coja confesados*, o nos tenga de su mano.
1. exprs. U. para indicar el deseo de la intervención divina para evitar un mal inminente y, al parecer, inevitable.

María Moliner lo explica mejor en su diccionario:

Dios nos coja confesados: Expresión, generalmente jocosa, con que se manifiesta miedo por las consecuencias de un acto que se juzga disparatado o por algo fastidioso o pesado que se ve sobrevenir.

Combinando las dos definiciones, el «que Dios te coja confesado» vendría a dejar claro que Miguel considera que los planes de huida de Julián son tan disparatados como inevitables, y duda que le puedan salir bien, a la vez que desea que sí le salgan bien.
Esta expresión equivaldría, más o menos, a la más prosaica de «que no te pase nada» que, en tono también jocoso, supone un aviso al oyente de las consecuencias que tendrá una acción suya y a la vez deja claro el deseo (bastante utópico) de que la cosa le salga bien.
L.