To see the desired glossary, please select the language and then the field of expertise.

    ホーム
    • スペイン語
      • Search
        • Term
          • teoría del arbitraje
        • Additional fields of expertise
        • Definition(s)
          • La teoría del arbitraje es una teoría que estima la rentabilidad esperada o tasa de retorno de un activo como una función lineal de diversos factores macroeconómicos. De forma sencilla, es una ecuación lineal que depende de unos factores (F) y de unos parámetros o coeficientes beta a los que se suma una constante, que es el llamado activo libre de riesgo (rf). De esta manera, su objetivo es calcular la rentabilidad esperada de un activo. Los factores (F) son magnitudes macroeconómicas como el Producto Interior Bruto (PIB) y los parámetros beta indican la sensibilidad de la rentabilidad ante cambios en estas magnitudes y, además, la dirección de dichos cambios. Economipedia - by Luis M. Sosa
        • Example sentence(s)
          • La Teoría del Arbitraje o en inglés Arbitrage pricing theory (APT) dice que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor es representada por un factor específico, el coeficiente beta. - Wikipedia en español by Luis M. Sosa
        • Related KudoZ question
    Compare [close]
    • ポルトガル語
      • Search
        • Term
          • teoria de precificação por arbitragem
        • Additional fields of expertise
        • Definition(s)
          • Modelo de precificação de um instrumento financeiro baseado na proposição de que, se os retornos de uma carteira de ativos respondem a vários fatores, o retorno esperado de cada ativo na carteira pode ser descrito por uma combinação linear desses fatores. A partir de um modelo inicial, várias extensões foram desenvolvidas, com aplicação na maioria dos mercados à vista e de derivativos. Enciclopédia de Finanças - by Teodoro Novack Netto
        • Example sentence(s)
          • A teoria de precificação por arbitragem (arbitrage pricing theory – APT) surge como um dos principais modelos de apreçamento de ativos, considerando que a taxa de retorno esperada do investidor é influenciada por características intrínsecas do investimento e por mudanças econômicas e dos mercados, sendo, portanto reajustada a comportamentos inesperados setoriais e macroeconômicos (ROSS et al, 2015). - Biblioteca - UESC by Teodoro Novack Netto
          • Como alternativa ao CAPM, há a Teoria de Precificação por Arbitragem ou modelo APT, sigla do inglês Arbitrage Pricing Theory. - Pro Educacional by Teodoro Novack Netto
          • Tanto no ICAPM quanto na teoria de precificação por arbitragem, basta que as carteiras adicionais sejam bem diversificadas (na terminologia de Fama, 1996, que sejam de variância mínima multifatorial) (...) - Scielo by Teodoro Novack Netto
        • Related KudoZ question
    Compare [close]
    • ペルシャ語
      • Search
        • Term
          • نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ
        • Additional fields of expertise
        • Definition(s)
          • نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در امور مالی، یک نظریه عمومی در قیمت‌گذاری است، که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی، با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی، مدل‌سازی می‌کند. تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ توضیح می‌دهد، که چه عواملی باعث ایجاد تفاوت میان میزان بازده اوراق بهادار مختلف در یک بازار واحد می‌شود. در این روش قیمت دارایی‌ها براساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار و با اعمال نرخ تنزیل به دست آمده از مدل آربیتراژ محاسبه می‌شود. wikipedia - by Marzieh Izadi
        • Example sentence(s)
          • مبنای مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ «قانون قیمت واحد» می‌باشد. به عبارتی دو دارایی که دارای ریسک و بازده مشابهی باشند، نمی‌توانند با قیمت‌های متفاوتی معامله شوند. قیمت‌گذاری نادرست به سرعت از بین می‌رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار، میان ریسک و بازده ایجاد می‌کند. سود (بازده) بدون ریسک یا بدون سرمایه‌گذاری در بازار پایدار نخواهد بود. مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ محصول عقل سلیم و جبر خطی است. سرمایه‌گذاران در ازای نگهداری دارایی، انتظار دریافت بازده را دارند، که به چند فاکتور عمومی بستگی دارد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند در تمام شرایط از یک پرتفولیوی سرمایه‌گذاری، نسبت پرتفوی‌های جایگزین موجود در بازار، بازدهی اضافی به دست آورد، در نتیجه رابطه خطی بین بازده مورد انتظار و فاکتورهای بنیادی وجود دارد. نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ نخستین بار در سال ۱۹۷۶ توسط اقتصاددانی بنام استفان راس مطرح شد. - wiki by Marzieh Izadi
        • Related KudoZ question
    Compare [close]
    • フランス語
      • Search
        • Term
          • Modèle d'évaluation par arbitrae
        • Additional fields of expertise
        • Definition(s)
          • L’idée sur laquelle repose le modèle d’évaluation par arbitrage, créé par Stephen Ross, est qu’il n’existe pas d’opportunités d’arbitrage durables dans le temps. Autrement dit, dans le cas de deux actifs aussi risqués l’un que l’autre, si la rentabilité de l’un est plus intéressante à un moment donné, elle ne durera pas dans le temps et reviendra au même niveau que le second actif. D’où l’impossibilité de toute opportunité d’arbitrage. LeLynx.fr - by Germaine
        • Example sentence(s)
          • Les recherches de Ross portent sur les marchés financiers, la finance d’entreprise et l’économie de l’incertain… Mais il est certainement mieux connu pour ses travaux sur la théorie des signaux et de l’agence, le modèle d’évaluation par arbitrage (APT) et la valorisation des actifs financiers tels que les options. - Fontaine, Les grands auteurs en finance by Germaine
          • Le modèle d'évaluation par arbitrage ou MEA (en anglais, arbitrage pricing theory ou APT) est un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille qui s'appuie sur l'observation des anomalies du MEDAF et considère les variables propres aux firmes susceptibles d'améliorer davantage le pouvoir prédictif du modèle d'évaluation. - Wikipedia by Germaine
          • Le modèle d'évaluation par arbitrage (MEA) a été développé en 1976 par Stephen Ross. Le MEA représente une alternative à la théorie moderne du portefeuille (TMP). (…) Le modèle d'évaluation par arbitrage modélise la rentabilité exigée et le coût des fonds propres sous forme de fonction linéaire à partir de différents facteurs macro-économiques. - Moneyland by Germaine
        • Related KudoZ question
  • Compare this term in: アルバニア語, アラビア語, アルメニア語, ブルガリア語, ドイツ語, 英語, 朝鮮語, ポーランド語, ルーマニア語, ロシア語, ウクライナ語

The glossary compiled from Glossary-building KudoZ is made available openly under the Creative Commons "By" license (v3.0). By submitting this form, you agree to make your contribution available to others under the terms of that license.

Creative Commons License