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- La teoría del arbitraje es una teoría que estima la rentabilidad esperada o tasa de retorno de un activo como una función lineal de diversos factores macroeconómicos.
De forma sencilla, es una ecuación lineal que depende de unos factores (F) y de unos parámetros o coeficientes beta a los que se suma una constante, que es el llamado activo libre de riesgo (rf). De esta manera, su objetivo es calcular la rentabilidad esperada de un activo. Los factores (F) son magnitudes macroeconómicas como el Producto Interior Bruto (PIB) y los parámetros beta indican la sensibilidad de la rentabilidad ante cambios en estas magnitudes y, además, la dirección de dichos cambios. Economipedia - by Luis M. Sosa
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- La Teoría del Arbitraje o en inglés Arbitrage pricing theory (APT) dice que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor es representada por un factor específico, el coeficiente beta. - Wikipedia en español
by Luis M. Sosa - Related KudoZ question
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- teoria de precificação por arbitragem
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- Modelo de precificação de um instrumento financeiro baseado na proposição de que, se os retornos de uma carteira de ativos respondem a vários fatores, o retorno esperado de cada ativo na carteira pode ser descrito por uma combinação linear desses fatores.
A partir de um modelo inicial, várias extensões foram desenvolvidas, com aplicação na maioria dos mercados à vista e de derivativos. Enciclopédia de Finanças - by Teodoro Novack Netto
- Example sentence(s)
- A teoria de precificação por arbitragem (arbitrage pricing theory – APT) surge como
um dos principais modelos de apreçamento de ativos, considerando que a taxa de retorno
esperada do investidor é influenciada por características intrínsecas do investimento e por
mudanças econômicas e dos mercados, sendo, portanto reajustada a comportamentos
inesperados setoriais e macroeconômicos (ROSS et al, 2015).
- Biblioteca - UESC
by Teodoro Novack Netto - Como alternativa ao CAPM, há a Teoria de Precificação por Arbitragem ou modelo APT, sigla do inglês Arbitrage Pricing Theory. - Pro Educacional
by Teodoro Novack Netto - Tanto no ICAPM quanto na teoria de precificação por arbitragem, basta que as carteiras adicionais sejam bem diversificadas (na terminologia de Fama, 1996, que sejam de variância mínima multifatorial) (...) - Scielo
by Teodoro Novack Netto - Related KudoZ question
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- نظرية التسعير بالمراجحة أو موازنة الأسعار، هي نظرية تسعير تم تطويرها بواسطة العالم الاقتصادي (ستيفين روس) في عام 1976، كبديل لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية، تفترض النظرية أن الأسواق تخطيء في تسعير الأسهم، قبل أن تقوم في نهاية المطاف بتصحيحها وتحويل قيمة الأوراق المالية إلى قيمة عادلة. Meem - by Ramadan Ibrahim
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- Die Arbitragepreistheorie oder englisch Arbitrage Pricing Theory (APT) beschreibt eine Methode für die Bestimmung der Eigenkapitalkosten und die erwartete Rendite von Wertpapieren. Sie wurde maßgeblich von Stephen Ross entwickelt. Ross verwendete auch die Bezeichnung Arbitrage Pricing Model (APM). Wikipedia - by Kay-Viktor Stegemann
- Example sentence(s)
- In diesem Kapitel sollen die Ideen der Arbitragepreistheorie entwickelt werden. Das Ziel wird es sein, den Begriff des Preisportfolios herauszuarbeiten und zu zeigen, daß die Renditegleichung im wesentlichen darauf begründet werden kann. Dabei wird im Gegensatz zur traditionellen Literatur ein Zugang gewählt, der die mathematischen Methoden der Theorie der Vektorräume benutzt. - Löffler A. (1996) Arbitragepreistheorie
by Kay-Viktor Stegemann - Arbitrage-Preistheorie (APT) ist ein bekannte Methode zur Schätzung des Preises eines Vermögenswerts. Die Theorie geht davon aus, dass die Rendite eines Vermögenswertes von verschiedenen makroökonomischen, markt- und sicherheitspolitischen Faktoren abhängt. - MFG Invest, Finanzwörterbuch
by Kay-Viktor Stegemann - Related KudoZ question
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- Modèle d'évaluation par arbitrae
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- Definition(s)
- L’idée sur laquelle repose le modèle d’évaluation par arbitrage, créé par Stephen Ross, est qu’il n’existe pas d’opportunités d’arbitrage durables dans le temps. Autrement dit, dans le cas de deux actifs aussi risqués l’un que l’autre, si la rentabilité de l’un est plus intéressante à un moment donné, elle ne durera pas dans le temps et reviendra au même niveau que le second actif. D’où l’impossibilité de toute opportunité d’arbitrage. LeLynx.fr - by Germaine
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- Les recherches de Ross portent sur les marchés financiers, la finance d’entreprise et l’économie de l’incertain… Mais il est certainement mieux connu pour ses travaux sur la théorie des signaux et de l’agence, le modèle d’évaluation par arbitrage (APT) et la valorisation des actifs financiers tels que les options. - Fontaine, Les grands auteurs en finance
by Germaine - Le modèle d'évaluation par arbitrage ou MEA (en anglais, arbitrage pricing theory ou APT) est un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille qui s'appuie sur l'observation des anomalies du MEDAF et considère les variables propres aux firmes susceptibles d'améliorer davantage le pouvoir prédictif du modèle d'évaluation. - Wikipedia
by Germaine - Le modèle d'évaluation par arbitrage (MEA) a été développé en 1976 par Stephen Ross. Le MEA représente une alternative à la théorie moderne du portefeuille (TMP). (…) Le modèle d'évaluation par arbitrage modélise la rentabilité exigée et le coût des fonds propres sous forme de fonction linéaire à partir de différents facteurs macro-économiques. - Moneyland
by Germaine - Related KudoZ question
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