To see the desired glossary, please select the language and then the field of expertise.

    Home
    • English
      • Search
        • Term
          • arbitrage pricing theory
        • Additional fields of expertise
        • Definition(s)
          • The arbitrage pricing theory says that the price of a financial asset reflects a few key risk factors, such as the expected rate of interest, and how the price of the asset changes relative to the price of a portfolio of assets. If the price of an asset happens to diverge from what the theory says it should be, arbitrage by investors should bring it back into line. The Economist
        • Example sentence(s)
          • The Arbitrage Pricing Theory provides more flexibility than the CAPM; however, the former is more complex. The inputs that make the arbitrage pricing model complicated are the asset’s price sensitivity to factor n (βn) and the risk premium to factor n (RPn). - Corporate Finance Institute by
          • Over the years, arbitrage pricing theory has grown in popularity for its relatively simpler assumptions. However, arbitrage pricing theory is a lot more difficult to apply in practice because it requires a lot of data and complex statistical analysis. - Investopedia by
          • The test's results show that, within the scope of the methodology and data employed, the Arbitrage Pricing Theory (APT) does hold in the very emerging stock market of Thailand, while the CAPM (Capital Asset Pricing Model) fails to do so. - IDEAS by
    Compare [close]
    • Romanian
      • Search
        • Term
          • Teoria prețurilor de arbitraj
        • Additional fields of expertise
        • Definition(s)
          • În finanțe, teoria prețurilor de arbitraj este o teorie generală a prețurilor de active care susține că rentabilitatea preconizată a unui activ financiar poate fi modelată ca o funcție liniară de diverși factori sau indici teoretici de piață, unde sensibilitatea la modificări este reprezentată de un coeficient-beta specific fiecarui factor Wikipedia - by Diana Preda
        • Example sentence(s)
          • Teoria prețurilor de arbitraj (APT) este un model tehnic multifactorial bazat pe relația dintre randamentul așteptat al unui activ financiar și riscul acestuia. Modelul este conceput pentru a capta sensibilitatea rentabilității activului la modificările anumitor variabile macroeconomice. Investitorii și analiștii financiari pot folosi aceste rezultate pentru a ajuta valorile mobiliare la prețuri. - TalkingofMoney.com by Diana Preda
          • Teoria prețurilor de arbitraj (APT) este un model de preț al activelor cu mai mulți factori bazat pe ideea că randamentul unui activ poate fi prevăzut folosind relația liniară dintre randamentul preconizat al activului și o serie de variabile macroeconomice care surprind riscul sistematic. Este un instrument util pentru analizarea portofoliilor dintr-o perspectivă de investire a valorii, pentru a identifica titluri care pot fi temporar greșite - Moneycash4u.com by Diana Preda
        • Related KudoZ question
  • Compare this term in: Albanian, Arabic, Armenian, Bulgarian, German, Spanish, Persian (Farsi), French, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Ukrainian

The glossary compiled from Glossary-building KudoZ is made available openly under the Creative Commons "By" license (v3.0). By submitting this form, you agree to make your contribution available to others under the terms of that license.

Creative Commons License